DIPLOMADO EN ECONOMETRIA APLICADA (Segunda Cuota)

Inicio: 30 de octubre
Duración: 6 meses
Frecuencia:
Sábados (3:00 pm-6:00 pm) y Domingos (10:00 am-1:00 pm) hora peruana

El diplomado de Econometría Aplicada, ofrece a economistas y profesionales de distintas disciplinas la posibilidad de incorporar el análisis estadístico y econométrico en la toma de decisiones. De manera que se pueda hacer uso solvente del análisis econométrico para su uso marginal, pronóstico o prospectiva en problemas económicos y sociales.

$37.00

Descripción

Descripción

  • Métodos cuantitativos de matemática para econometría
  • Modelo de Regresión Lineal
  • Mínimo Cuadrados Ordenados
  • Matriz de Varianza y Covarianza
  • Teorema de Gauss Márkov (linealidad, insesgadez y eficiencia)
  • Endogeneidad
  • Multicolinealidad
  • Autocorrelación
  • Homocedasticidad
  • Modelo de Regresión Lineal
  • Método de Máxima Verosimilitud
  • Análisis de Bondad de Ajuste

Modelo de Elección Discreta

  • Modelo lineal de probabilidades
  • Método de máxima Verosimilitud.
  • Regresión Logística I: Modelo logit
  • Regresión Logística II: Modelo Probit

Modelos con variable dependiente multinomial

  • Datos de elección multinomial
  • Modelo logit multinomial
  • Modelo probit multinomial

Modelos con variable dependiente limitada

  • Modelos censurados y truncados
  • Evaluación del modelo de regresión
  • Introducción a modelos de supervivencia
  • Modelos de duración
  • Modelos de sesgo de selección

Modelos de datos panel estático y dinámico

  • Estimadores Pooled, Fixed Effects y Random Effects.
  • Test de Hausman, test de Autocorrelación serial, dependencia transversal y heterocedasticidad.
  • Estimación mediante el Método Generalizado de Momentos (GMM) – Arellano Bond y Blundell Bond.

Regresión lineal con serie de tiempo

  • Estimación y supuestos del Modelo Lineal General (MLG)
  • Análisis de autocorrelación: Prueba de Durbin Watson, Breusch Pagan, etc.
  • Quiebre estructurales e implementación de dummys (CUSUM Cuadrado y test de Chow).

Análisis de series no estacionarias

  • Descomposición y filtros para series de tiempo.
  • Prueba de Raíz unitaria: Test de Dickey -Fuller aumentado (ADF), Test de Perron (PP), Test de DF – GLS, etc.
  • Análisis de cointegración.

Modelos No Lineales

  • Modelos TAR
  • Modelos STAR
  • Modelos MSAR
  • Modelos MSVAR
  • Modelos MSVEC

 Métodos Bayesianos

  • Especificación de parámetros
  • Estimación de Modelos Univariados y Multivariado
  • Modelo ARIMA
  • Modelo ARFIMA
  • Modelo GARCH3
  • Modelo IGARCH
  • Modelo TARCH
  • Modelo EGARCH
  • Modelo SAARCH
  • Modelo NARCH
  • Modelos TPARCH
  • Modelo PGARCH
  • Modelo MGACRH
  • Modelos Markov Switching
  • Regresión discontinua
  • Propensity Score Matching
  • Variables Instrumentales
  • Diferencias en Diferencias
  • Robustez y Análisis de sensibilidad

DOCENTES:

Stat y Econ. Heredia Altamirano Leonel (Docente del Centro Gem Training & Consulting Service S.A.C.) Estatista y economista especializado en aplicaciones matemáticas, modelamiento econométrico y en aplicaciones estadísticas para investigación de economía. Es profesor de matemática en SENATI y UNMSM, asesor de investigación en diversas universidades nacionales y privadas del Perú, además, uno de los especialistas de centro GEM EDUCA, donde imparte cursos como Eviews, SPSS, VBA Macros, R, etc.

Econ. Kevin Dax Mancilla Paucar (Docente del Centro Gem Training & Consulting Service S.A.C.) Economista especializado en Econometría Aplicada, Investigación Económica y Análisis de Indicadores para la toma de decisiones. Actualmente trabaja como Analista de Mercado Laboral en la Dirección de Investigación Socioeconómica Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE.

Econ. Alexis Adonai Morales Alberto (Docente del Centro Gem Training & Consulting Service S.A.C.) Economista especializado en Modelamiento Econométrico de la UNAM, Investigación Económica y Análisis de Indicadores para la toma de decisiones. Con experiencia en investigación económica y financiera, asesoramiento de tesis a nivel de pregrado y en uso de análisis estadís – ticos y econométricos aplicados con Stata, SPSS, Eviews, Matlab y Python.

Certificados:

Certificación: 7 certificados

Certificado como especialista en Econometría Aplicada a nombre de la consultoría GEM EDUCA y otro a nombre de la Escuela Nacional de Formación Publica y Empresarial (ENFOPE) y el Colegio de Economistas del Perú (EN FISICO).

  • Clases 100% en vivo.
  • Material Adicional para que practiques.
  • Talleres gratuitos.
  • Plana docente de calidad.

Precio

 

Precio normal

Precio promoción

Precio comunidad gem

Precio corporativo

Perú

s/ 720

s/470

S/450

S/420

Otro países

$225 USD

$147 USD

$141 USD

$131 USD

Cuotas sin intereses

 

PROMOCION

COMUNIDAD GEM

CORPORATIVO

CUOTA 1

S/157 O

$49 USD

S/150 o $47 USD

S/140 O $44 USD

CUOTA 2

S/157 O

$49 USD

S/150 o $47 USD

S/140 O $44 USD

CUOTA 3

S/156 O

$49 USD

S/150 o $47 USD

S/140 O $43 USD

 

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